2021/8/16(月)がPSEiリバランス効力発生日で、8/13(金)今日の引け付近の値動きに注目してましたが、けっこうな値動きがありました。
ポイント
- PSEi指数が引けの5分(13:45→13:50)で前日比変わらずから-3%超の下落
PSEi引け直前の値動き
以下はPSEiの日中足です。
売買終了15分前の指数は6541ペソで前日比ほぼ変わらずの水準でした。が、引け10分前の板寄せでイッキに6320ペソまで下落しました。わずか5分の板寄せで-3%以上指数が下落したことになります。
PSEi構成銘柄の値動きを見てみると、時価総額の大きい(指数寄与度の大きい？)SMやSMPCが-5%以上下落していました。パーセントは前日比ではなくて、引けの板寄せ前後の値段の差です。
以下はSMとSMPHの日中足チャートです。引け前にストーンと値段がワープしてるのがわかります。
ACEN、CNVRG、EMP、DMC
入れ替え対象のACEN、CNVRG、EMP、DMCに注目していたのですが、これらの銘柄にも引けで大きな動きはありました。
ACENが+4%ギャップアップ、CNVRGとEMPはギャップダウンでした。以下は引けの板寄せの直前と直後の板状況です。例えば、ACENは13:44(日本時間)時点で株価は9.01ペソだったのですが、その５分後の板寄せで9.4ペソの値段になっています。
以上、リバランス効力発生日の前日のPSEiの値動きについて記録しておきました。この時間帯に入れ替え対象の４銘柄の監視していましたが、後になってPSEi指数自体大きく動いたことを知って、PSEi構成全銘柄の引けの値段をチェックしてみました。リバランスという特殊要因がある特異日とはいえ板寄せ5分で指数が-3%動くとは激しすぎ。
参考
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